Я лично скланяюсь, что тут проблема либо с мамкой, либо с блоком питания (а может и с тем, и с другим). Процессор горит очень редко, если только он не старого образца, с открытым кристаллом. Более того, возможно компу просто нужна чистка =) и замена термопасты. Хотя в целом пофигу, какая разница в каком порядке и что проверять. Выяснить в чем причина поможет только метод последовательной замены заведомо рабочих частей на подозрительные, что в домашних условиях осуществить довольно сложно без лишних вложений. (это относится только к аппаратной проблеме)

Что касается проверки памяти, то тут нерабочую определить довольно просто. Memtest сразу же заполосатит красными строчками на синим фоне. А вот с жестким диском все несколько сложнее. Чаще всего обнаруженные софтварные бедблоки можно затереть, или переместить в резервную область. По привычке я лично пользуюсь MHDD, но и даже в более дружелюбной виктории (версия под DOS вроде ниче так, а вот под Windows просто жуть) новичек врядли вот так вот сходу разберется. Там бы и смарт-статистику было бы неплохо глянуть.

Более подробно о неисправностях, которые я прохавал на личном опыте, я уже писал здесь (не сочтите за самопиар, но для общего ознакомления будет полезно)

ага если перезагружается при нагрузке, скорее всего перегрев. либо кулер забит, либо вообще отвалился. можно посмотреть температуру и обороты кулера в биосе. может быть установлена слишком низкая макс.температура процессора.