как то гуглил на эту тему, как я понял нужно копаться в исходниках, отдельным файлом (.cur) они нигде не лежат:)

Курсоры лежат в user32.dll. Если умеете работать с ресурсами в dll-файлах, думаю, сообразите как поменять :)

А нет готового решения для оксигеновского курсора?)

Насколько я знаю, нет, но можно через reshack.exe вскрыть библиотеку и заменить курсоры, вот и все дела... На крайний случай можно в багзилле вайновской оставить предложение/просьбу о том чтоб появилась возможность редактировать курсоры...

или использовать хак для WoW для хардварного курсора. потом можно использовать любой курсор в wine с помощью переменных окружения